پرشین فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
نوع فایل: ورد
صفحات: 45 صفحه
در این پرژوه به بررسی و برآورد عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در ایران و مالیزی با روس آستانه ای TAR پرداخته شده است و نتایج به دست آمده از برآورد مدل تحلیل و مقایسه قرار گرفت. بخشی از متن پروژه در زیر آمده است:
مدل مورد نظر جهت بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانکهای ایران و کشور مالزی با تعدیل و تلفیق مدل مطالعات (سمویی و همکاران[1]، 2019 و منصوریان نظام آبادی و همکاران، 1395) به صورت زیر تصریح شده است.
در مدل تصریح شده CAR نشان دهنده نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت از تقسیم سرمایه پایه بر مجموع داراییهای موزون شده به ریسک محاسبه شده است.
SIZE: بیانگر اندازه بانک است که برای این شاخص از حجم کل داراییهای بانک استفاده شده است.
DEP: بیانگر سهم سپردههای بانک است که از تقسیم کل سپردهها به کل داراییها به دست آمده است.
LOA: بیانگر سهم تسهیلات اعطایی (ریسک اعتباری) است که از تقسیم کل تسهیلات اعطایی به کل داراییها حاصل شده است.
LIQ: بیانگر میزان نقدینگی است که در این تحقیق از مجموع وجهنقد، سپردههای دیداری و کوتاهمدت نزد سایر بانکها و بانک مرکزی حاصل میشود.
ROA: بیانگر بازده داراییها که از تقسیم سودخالص به کل داراییها به دست میآید.
LEV: بیانگر اهرم مالی که از تقسیم کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام حاصل میشود.
دادهها و آمار متغیرهای مورد مطالعه از ترازنامه بانکهای خصوصی ایران در طول دوره 1390-1397 آمار کشور مالزی از بانک مرکزی مالزی استخراج و جمعآوری شدهاند.
آمارهای توصیفی متغیرها
نتایج آمارههای توصیفی متغیرهای مدل سیستم بانکی ایران (نسبت کفایت سرمایه، اندازه بانک، سهم سپردههای بانک، سهم تسهیلات اعطایی بانک، نقدینگی، بازدهی داراییها و اهرم مالی) در طول دوره زمانی 1390-1397 در جدول (1) و آماره توصیفی متغیرهای بانکی کشور مالزی در جدول (2) نشان داده شده است.
آزمون مانایی متغیرها
یکی از فروض بسیار مهم در تجزیه و تحلیلهای رگرسیونی، مانایی متغیرها هست. نامانا بودن متغیرها مشکل بزرگی به نام رگرسیون کاذب و جعلی را به وجود میآورد. بنابراین مانایی متغیرهای مدل با روشهای مناسب مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجا که برای بررسی تاثیر عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران در طول دوره زمانی 1390-1397 از آمار و اطلاعات بانکهای خصوصی ایران استفاده شده است و دادهها حالت تابلویی دارد، برای بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC) استفاده شده است. بنابراین اگر احتمال آماره آزمون لوین، لین و چو کمتر از سطح معنی 5 درصد باشد، فرضیه H0 رد شده و فرض مقابل آن یعنی H1 که مبین مانایی متغیرهاست، مورد پذیرش قرار میگیرد. نتایج آزمون لوین، لین و چو برای متغیرهای مدل بانکهای خصوصی ایران در جدول (3) نشان داده شده است.
نتایج برآورد مدل حدآستانه بانکهای خصوصی ایران
در این بخش، مدل خودرگرسیون آستانهای TAR برای بانکهای خصوصی ایران تخمین زده شده است. رگرسیون آستانه در دو رژیم با شکست ساختاری صورت میگیرد. شکست ساختاری در این تحقیق تغییرات اساسی در بانکها است که تحقیقات اخیر و تجربه اقتصاد ایران و همچنین آمارهای گردآوری شده نشان میدهد که نسبت کفایت سرمایه در برخی دورهها افزایش و کاهش شدید داشته است. بنابراین نسبت کفایت سرمایه به عنوان متغیر آستانه در نظر گرفته شد. برای برآورد رگرسیون با استفاده از الگوی خودرگرسیون آستانهایTAR ، ابتدا مقدار آستانه (r) و وقفه بهینه متغیر حدآستانه (k) مشخص میشود. سپس آزمونهای نقض فروض اساسی رگرسیون انجام میشود و در نهایت مدل رگرسیونTAR برآورد شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.